Сравнение MSMLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и S&P 500 (^GSPC).
MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности MSMLX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, MSMLX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.64% против 11.21% соответственно.
MSMLX
-3.53%
-5.20%
-4.61%
-7.12%
7.55%
1.64%
^GSPC
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Основные характеристики
| MSMLX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | -0.52 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.26 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | -1.56 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 4.57% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 15.51% | 12.23% |
| Макс. просадка | -45.68% | -56.78% |
| Текущая просадка | -25.90% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MSMLX и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSMLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MSMLX и ^GSPC
Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSMLX и ^GSPC
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.