PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSMLX и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.46%
325.43%
MSMLX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.67

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.83

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.90

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.32

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-1.23

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

MSMLX:

8.63%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

MSMLX:

15.81%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

MSMLX:

-45.68%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MSMLX:

-30.21%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.69% против 9.37% соответственно.


MSMLX

С начала года

-2.64%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-13.84%

1 год

-11.30%

5 лет

10.32%

10 лет

0.69%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSMLX: -0.72
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MSMLX: -0.90
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
MSMLX: 0.90
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
MSMLX: -0.34
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSMLX: -1.30
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.17
MSMLX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и ^GSPC

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.21%
-17.42%
MSMLX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и ^GSPC

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 4.98%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.98%
9.30%
MSMLX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab