Сравнение MSMLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и S&P 500 (^GSPC).
MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или ^GSPC.
Основные характеристики
| MSMLX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.19% | 17.95% |
| Дох-ть за 1 год | 4.82% | 24.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.23% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.23% | 13.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.99% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 12.77% |
| Макс. просадка | -36.40% | -56.78% |
| Текущая просадка | -4.48% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между MSMLX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSMLX и ^GSPC
С начала года, MSMLX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.99% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSMLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MSMLX и ^GSPC
Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSMLX и ^GSPC
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.